慧通綜合報(bào)道:
美國摩根大通銀行總裁兼首席執(zhí)行官杰米·戴蒙13日表示,20億美元巨額虧損主要是由于首席投資辦公室內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制不力。
戴蒙當(dāng)天在美國參議院銀行、住房和城市事務(wù)委員會(huì)舉行的聽證會(huì)上說,首席投資辦公室的投資戰(zhàn)略存在缺陷,投資部門內(nèi)部沒有對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的壓力測(cè)試,投資部門外部也沒有對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)管審查。
戴蒙解釋說,截至今年第一季度末,摩根大通銀行吸收存款1.1萬億美元,發(fā)放貸款7000億美元,首席投資辦公室負(fù)責(zé)利用閑置的3000多億美元資金投資國債、抵押貸款支持債券和公司債等,這些投資品的平均評(píng)級(jí)達(dá)到AA+的水平。此外,首席投資辦公室還負(fù)責(zé)套期保值業(yè)務(wù),旨在沖抵金融危機(jī)或歐債危機(jī)等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行其他業(yè)務(wù)造成的損失。
戴蒙認(rèn)為,套期保值業(yè)務(wù)應(yīng)設(shè)置具體的風(fēng)險(xiǎn)上限,如設(shè)定每筆風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖業(yè)務(wù)的止損線,高管層也應(yīng)對(duì)此類業(yè)務(wù)施以更為細(xì)致嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制。
戴蒙還說,巨虧事件并未對(duì)摩根大通造成致命打擊,虧損不會(huì)導(dǎo)致儲(chǔ)戶資金受損,也不需要政府救助。截至今年第一季度末,摩根大通持有300多億美元貸款損失儲(chǔ)備金,核心一級(jí)資本比率達(dá)10.4%。
摩根大通銀行5月10日宣布,由于套期保值業(yè)務(wù)投資策略失敗,公司在近六周時(shí)間內(nèi)虧損20億美元。巨虧事件也導(dǎo)致首席投資官艾娜·德魯辭職。
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